Portafolios de Inversión y Valor de Riesgo con Excel

About this course

Las finanzas cuantitativas y bursátiles son una subrama de las finanzas que están enfocadas en el análisis del riesgo, de rendimiento, los precios, y los mercados financieros. De este modo, estudiaremos los principales métodos de medición de los riesgos dentro del ámbito de las finanzas. Es importante que tengas en cuenta que si bien es posible obtener un rendimiento positivo al momento de invertir,  también existen riesgos, que si no se miden o evalúan de forma óptima pueden llegar a causar un gran impacto dentro de una inversión. El análisis de Valor en Riesgo se utiliza con el fin de determinar las posibles pérdidas en que se pudiesen incurrir al momento de realizar una inversión, esto en un tiempo determinado, en dónde se analiza como tal el riesgo de mercado de acuerdo con diferentes escenarios.Por lo tanto, dentro de este curso aprenderás cosas útiles dentro de las finanzas cuantitativas sobre la creación y desarrollo de un portafolio de inversión en Excel y como calcular la pérdida esperada de acuerdo con los modelos del VaR y CVaR. De esta manera, este curso te servirá para que crees tu propio portafolio o cartera de inversión y que puedas analizar sus posibles riesgos, rendimientos y pérdidas esperadas.

Course objectives

• learn how to analyze financial risks
• develop investment portfolios
• measure potential investment losses
• evaluate market risk through different scenarios